Delta en option, Delta d’une option à la monnaie : pourquoi est-il égal à 0,5 ?

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Le Delta est un indicateur de sensibilité sur les options. Le Delta est exprimé en pourcentage. La valeur du delta évolue dans le temps en fonction de la proximité du prix d'exercice mais également de l'échéance de l'option. Plus ces éléments sont proches, plus l'option est sensible à une variation de cours du sous jacent et delta en option plus le delta est important sur l'option call ou put. Pour calculer le ratio de couverture adéquate, il faut diviser par 1 le delta de l'option car un contrat sous jacent à toujours un delta de 1.

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YouTube Toute activité de trading comporte des risques. Les options et les turbos warrants sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

Le présent article est consacré au delta, une des principales grecques. Vous constaterez que les options call ont un delta positif et les options put un delta négatif. Une option dans la monnaie a toujours un delta équivalent à 0,5.

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Agrandir Le delta et le portefeuille Il est possible de calculer le delta par position. Si vous connaissez le delta de la position et que vous le delta en option par le nombre de contrats, vous obtiendrez le delta total de votre position.

Meet the Options Greeks - Trading Options Course

Le delta et la volatilité Découvrez quelques faits sur le delta et la manière dont la grecque se comporte en période de volatilité. Une volatilité accrue fait baisser le delta de calls dans la monnaie vers 0,5. Une volatilité accrue fait augmenter le delta de calls en dehors de la monnaie vers 0,5.

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Une volatilité diminuée fait baisser le delta de calls en dehors de la monnaie à partir de 0,5. La solution est de regarder le delta de la totalité du portefeuille. Chez LYNX, vous avez la possibilité de consulter la totalité du delta de votre portefeuille.

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En pratique, un delta neutre est assez difficile à obtenir. La couverture en delta neutre permet de protéger le portefeuille contre la variation du prix des produits sous-jacents.

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Pensez ici à la valeur temps et la volatilité implicite. En outre, vous disposez des meilleurs outils de trading et vous avez accès à quasi tous les marchés des options du monde entier.

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