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Objectifs et questions de recherche

Par exemple, pour le futur vendeur d'un sous-jacent une actionacheter un put le prémunit contre une baisse sous le prix objectif principal dune option, comme le montre l'exemple chiffré ci-dessus.

Le put agit donc comme une assurance, d'où le nom de prime donné à son prix.

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L'option de vente permet également, pour son acheteur, de spéculer sur la baisse du sous-jacent, en limitant le risque, puisque seule la prime est engagée.

À l'opposé, le spéculateur qui désire vendre un put estime que le prix du sous-jacent ne va pas baisser sous le prix d'exercice à l'horizon de la date d'échéance.

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Valeur d'un put à maturité[ modifier modifier le code ] Soient S la valeur du sous-jacent à maturité, K le prix d'exercice strike de l'option de prime p et P la valeur du put à maturité. Néanmoins la méthode la plus couramment utilisée est celle dite de modèle Black-Scholes.

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Si le sous-jacent est une action d'une société cotée procédant au versement d'un dividendeles émetteurs un groupe bancaire par exemple anticipent généralement la baisse mécanique du prix de l'action équivalente à la valeur du dividende en intégrant un paramètre supplémentaire dans leur modèle d'évaluation. Ainsi, les puts ne subissent objectif principal dune option principe aucune appréciation lors du détachement du coupon.

Toutefois, il est recommandé de s'en assurer auprès de l'émetteur de l'option avant l'acquisition.

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