Stratégies doptions baissières

Strip Options: Une stratégie baissière Market Neutral - Commerce

La plus simple est l'achat d'un call.

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Elle est aussi celle qui reflète l'anticipation la plus forte. En revanche, elle peut être assez onéreuse. Presque toutes stratégies doptions baissières stratégies présentées ci-après ne permettront pas de bénéficier d'une hausse considérable du sous-jacent, en revanche, elles coûteront en général moins cher.

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À l'inverse, le vendeur d'un put voit son gain limité à la prime reçue, mais si le marché baisse, sa perte possible est illimitée limitée si le prix du sous-jacent ne peut prendre des valeurs négatives. Ces deux stratégies ne portent pas du tout le même risque. Elle se traduit par l'achat d'un call que l'on compense dans le même temps par la vente d'un autre call qui vient amortir l'investissement.

Un put spread est une stratégie simple qui combine l'achat et la vente de deux options de même type des puts, portant sur le même sous-jacent, ayant même maturité, et qui ne différent que par les prix d'exercice, les strikes.

Pour que cette transaction soit rentable, le cours du sous-jacent ne doit pas nécessairement baisser fortement.

Ils s'utilisent lorsque l'on anticipe une baisse des cours. Le bull spread qui correspond à l'achat d'un call put à un prix d'exercice donné et de la vente d'un call put à un prix d'exercice supérieur, les deux portant sur le même sous-jacent.

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La création d'un bull spread implique une anticipation à la hausse du cours du sous-jacent. Le bear spread qui correspond à l'achat d'un call put à un prix d'exercice donné et de la vente d'un call put à un prix d'exercice inférieur, les deux portant sur le même sous-jacent.

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La création d'un bear spread implique un espoir de baisse du cours du sous-jacent. Le box spread est une combinaison d'un bull spread et d'un bear spread.

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Profil de résultat d'un acheteur d'un call spread de prix d'exercice K1 et K2 La prime de cette structure est donc inférieure à celle d'un call seul. En revanche le gain stratégies doptions baissières est de K2 - K1 - p1 - p2alors que le gain possible d'un call est illimité.

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La plus simple est l'achat d'un put. Une stratégie de straddle est appropriée lorsqu'un investisseur anticipe une importante variation du cours du sous-jacentsans savoir dans quel sens elle se produira.

En effet, si le cours du sous-jacent une action par exemple est proche du strike à la date d'échéance des options, le straddle aboutira à une perte. Une stratégie de strangle est une stratégie proche de celle du straddle, à la différence près que l'investisseur pariera sur une variation plus significative du cours du sous-jacent.

Les stratégies complexes Stratégies à base d'écarts Un écart, ou "spread" dans la terminologie anglo-saxonne en usage sur les marchés, est une combinaison constituée par l'achat d'une ou plusieurs options et de la vente simultanément d'une ou plusieurs options. Les plus courants sont les écarts verticaux écart haussier ou " bullish spread", écart baissier ou "bearish spread" ; les écarts horizontaux sur 2 échéances différentes ou calendar spread et les écarts diagonaux. Les écarts haussiers : "bullish stratégies doptions baissières Il s'agit pour un investisseur d'acheter un call et de vendre simultanément on parle d'un ordre lié un call d'un prix d'exercice supérieur mais de même échéance. Ce graphe montre le gain et la perte maximum sur ce type d'opérations à l'échéance.

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