Mettre le prix dexercice

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Par exemple, pour le futur vendeur d'un sous-jacent une actionacheter un put le prémunit contre une baisse sous le prix d'exercice, comme le montre l'exemple chiffré ci-dessus.

Le put agit donc comme une assurance, d'où le nom de prime donné à son prix.

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L'option de vente permet également, pour son acheteur, de spéculer sur la baisse du sous-jacent, en limitant le risque, puisque seule la prime est engagée. À l'opposé, le spéculateur qui désire vendre un put estime que le prix du sous-jacent ne va pas baisser sous le prix d'exercice à l'horizon de la date d'échéance.

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Néanmoins la méthode la plus couramment utilisée est celle dite de modèle Black-Scholes. Si le mettre le prix dexercice est une action d'une société cotée procédant au versement d'un dividendeles émetteurs un groupe bancaire par exemple anticipent généralement la baisse mécanique du prix de l'action équivalente à la valeur du dividende en intégrant un paramètre supplémentaire dans leur modèle d'évaluation.

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Ainsi, les puts ne subissent en principe aucune appréciation lors du détachement du coupon. Toutefois, il est recommandé de s'en assurer auprès de l'émetteur de l'option avant l'acquisition.

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